BBR2_Expert.mq4の結果

比較しやすいようにBBR_Expert.mq4と同じロジックにタイムフィルターを追加したものBBR2_Expert.mq4でバックテストしてみました。勝率利益率ともに改善されタイムフィルターが有効なことが明確になったと思います。
24時間市場は開いていますが、時間帯によって動きに特徴があるのでロジックにあった時間帯だけでトレードした方が有利だということだと思います。24時間ポとポチすりょり毎日同じ時間帯を決めてトレードしたほうが有利なんだと思います。

BBR2_Expert.mq4

#include "../Libraries/LibEA4.mqh"
extern int bb_period = 38; //ボリンジャーバンドの周期
extern double bb_deviation = 2.0; //ボリンジャーバンドの偏差
extern int rsi_period = 22; //RSIの周期
extern int StartHour = 14; //開始時刻(時)
extern int StartMin = 30; //開始時刻(分)
extern int TradeMin = 360; //フィルタ期間(分)
extern double Lots = 0.1; //売買ロット数
//ティック時実行関数
void OnTick()
{
int sig_entry = EntrySignal(); //仕掛けシグナル
int sig_filter = FilterSignal(sig_entry); //タイムフィルタ
//成行売買
MyOrderSendMarket(sig_filter, sig_entry, Lots);
}
//仕掛けシグナル関数
int EntrySignal()
{
//1本前のBBとRSI
double bbU_value = iBands(_Symbol,0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,1);
double bbL_value = iBands(_Symbol,0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1);
double rsi_value = iRSI(_Symbol,0,rsi_period,PRICE_CLOSE,1);
int ret = 0; //シグナルの初期化
//買いシグナル
if(bbU_value > Low[0] && rsi_value < 30) ret = 1;
//売りシグナル
if(bbL_value < High[0] && rsi_value > 70) ret = -1;
return ret; //シグナルの出力
}
//フィルタ関数
int FilterSignal(int signal)
{
//開始時刻の作成
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
dt.hour = StartHour;
dt.min = StartMin;
dt.sec = 0;
datetime StartTime = StructToTime(dt);
int ret = 0; //シグナルの初期化
//売買シグナルのフィルタ
if(TimeCurrent() >= StartTime && TimeCurrent() < StartTime+TradeMin*60) ret = signal;
return ret; //シグナルの出力
}

BBR_Expert.mq4

#include "../Libraries/LibEA4.mqh"
#property copyright "Copyright 2018, WIZSYS Networks Corp."
#property link "https://www.wizsys.net"
#property version "1.00"
#property strict
extern int bb_period = 38; //ボリンジャーバンドの周期
extern double bb_deviation = 2.0; //ボリンジャーバンドの偏差
extern int rsi_period = 22; //RSIの周期
extern double Lots = 0.1; //売買ロット数
//ティック時実行関数
void OnTick()
{
int sig_entry = EntrySignal(); //仕掛けシグナル
//成行売買
MyOrderSendMarket(sig_entry, sig_entry, Lots);
}
//仕掛けシグナル関数
int EntrySignal()
{
double bbH_value = iBands(_Symbol,0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,1);
double bbL_value = iBands(_Symbol,0,bb_period,bb_deviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1);
double rsi_value = iRSI(_Symbol,0,rsi_period,PRICE_CLOSE,1);
int ret = 0; //シグナルの初期化
//売りシグナル
if(bbH_value < High[0] && rsi_value > 70) ret = -1;
//買いシグナル
if(bbL_value > Low[0] && rsi_value < 30) ret = 1;
return ret; //シグナルの出力
}

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