インジケーターの設定値について

これは反省なんだけどインジケーターに独りよがりの特殊な設定値を工夫してもあまり意味がないような気がしてきた。もともとだめなEAで無理やり利益を出せる設定値をさがすようなものなんだと思う。大多数のトレーダーが見ているインジケーターの設定値と同じものを見ていないと相場の動きとのコミュニケーションが取れない。チャートの向こう側にいる大勢のトレーダーと同じものを見つつ解釈の違いによって優位に行動しなければならない。同じチャートを見つつその他大勢と行動が一緒では利益を上げることはできないという点が難しいところなんだと思う。

チャートの向こう側が人間とは限らない。AIかも知れない。AIのロジックは人間に解析不能だというが人間のロジックだって解析不能なんだからそれだけAIが人間に近づいてきたということだと思う。解析不能VS解析不能だがビッグデータ処理能力が人間よりAIの方が上というだけ。相場の世界にAIが増えてくればビッグデータ処理能力の優位性も消える。高性能のアルゴが市場で常勝を続けることは難しいのと同じだと思う。生き残ることができるのは圧倒的性能を保つために進化し続けることができるものかはたまたゴキブリやカブトガニのように小さな優位性を保ちつつ同じ手法を守り続けるかどちらなのだと思う。話があらぬ方向に脱線したところでおしまい。

 

複数の時間軸で見ること

1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足によってその時々のチャートの様相は違っている。どの時間足の移動平均線からσ=2を足一本できちんと反発するのかは判然としない。1分足から順にたどれば、ほぼいずれかの長時間チャートを意識して反発しているように思う。1分足を見ているとσを大きく逸脱した場合には必ず小さな反発が見られるがまれに反発らしい動きのないまま連続して逸脱する場合にどこで反発するかの予想値を5分足で知ることができる。5分足のσ=0ライン下で踏ん張るのか5分足のσ=2をも突破して反発しない場合は15分足でという風に長い時間を見て判断するのである。

小さな波は大きな波のゆらぎに過ぎないが、ちりも積もれば山となる。小さな波を利益に変えることができるならエントリーチャンスは一番多い。兼業であるなどの理由でチャートを頻繁に見ることができない場合には1時間足以上のチャートでチャンスは少ないが大きく取るというのも1つの手法であると思う。1時間足とでσを連続して逸脱する場合があるので4時間足日足を見て連続がいつ止まり反発するのか見当をつけることができる。どこまで下がり続けるのかるのかどこまで上がり続けるのかを予め予想することができれば不安は多少改善される。自分のエントリータイミングを把握するチャートより長い時間軸のチャートは必ずチェックしたいものです。

損切りしない手法

損切りが大切だと誰もが言う。本当にそうだろうかと次の記事を読んで疑問に思った。ZaiFX!の2015年の記事「資産7600万円超で某掲示板でも話題沸騰!爆益トレーダーの損切りしない手法とは?」超低レバレッジで含み損を耐え抜き利確のチャンスを待つという手法らしいです。この記事を読んで超低レバレッジであることの条件は関係ないのではないかと思いました。

レバレッジがある程度高くても必要証拠金が資金に比して超低い割合であれば同じように含み損を耐え抜き利確のチャンスを待つということが出来るからです。しかもスワップ金利がプラス方向への売買に徹すれば外貨預金しているような状態になります。USD/JPYでは買いのみEUR/USDでは売りのみのエントリーをし短期間での利確に失敗したら金利を得ながら保有し続けて利確のチャンスを待つことができます。

これはトレード手法よりリスク管理のカテゴリーに属するものだと思います。結局のところ資金量とリスク管理の問題だからです。下に参考に本日の5つの海外FX業者スワップ金利を載せておきます。USD/JPYをレバレッジ100ロット0.1で買った場合にはレバレッジ×ロット=10なので下記の数値に10倍した金利が保有1日で付くことになります。USD/JPYが現在1ドル110円で買ったとするとTitanFXでは必要証拠金11,000円当たり35円70銭の金利が付くという計算になります。但し11,000円が資金量の1%にあたるとすると口座には110万円がなければなりません。

USD/JPY Long Swap

TitanFX 3.5700

Tradeview 2.3000

MiltonMarkets 2.1000

ICMarkets 2.0900

FxPro 1.8643

UER/USD Short Swap

TitanFX 3.2300

Tradeview 3.2000

MiltonMarkets 3.038026

ICMarkets 4.87000

FxPro 3.3278

 

我が家のネコ様は

エサ皿の前に座って餌が出てくるまでじっと待つ。

ドアの前に座ってドアが開くまでじっと待つ。

洗面所のシンクに座って水が出てくるまでじっと待つ。

誰かが気づいて願いを叶えてくれるまでニャンとも言わずにじっと待っていることのできる我が家のネコ様はトレーダー向きだと思う。どんなインジケーターを使ってもエントリーチャンスまでじっと待つこと、チャンスには躊躇なくエントリーすることができなければ意味がないと思います。

〇売りのエントリータイミング・・・移動平均線の並びが上から赤青黄緑に等間隔で並びボリンジャーバンドの上破線を上に超えた時点

〇買いのエントリータイミング・・・移動平均線の並びが下から赤青黄緑に等間隔で並びボリンジャーバンドの下破線を下に超えた時点

理屈的に金利差と通貨発行量で為替レートは適正価格に決まるはずです。でも価格変動がなかったらFXトレーダーは全員飢え死にしてしまいます。常に参加者の思惑で市場価格はゆがみます。そのゆがみを上手に頂くのが賢いトレーダーということになります。通貨の組み合わせで売り買いどちらが有利かを考えるとスワップ金利がプラスの方です。ですから、エントリーは有利な方、例えばUSD/JPYなら買い、EUR/USDなら売りに徹し、証拠金不足に陥りそうな場合を除いて保有し続けるというのも一つの手かなと思います。

 

インジケータは色々あるけど

自分の現在チャートに表示させているインジケータは、移動平均線とボリンジャーバンドと一目均衡表の3種です。

〇移動平均線4本の内訳

期間:5 移動平均の種別:Simple 適用価格:Close スタイル:赤実線

期間:8 移動平均の種別:Simple 適用価格:Close スタイル:青実線

期間:13 移動平均の種別:Simple 適用価格:Close スタイル:黄色実線

〇ボリンジャーバンド

期間:21 表示移動:0 偏差:2 適用価格:Close  スタイル:白破線

〇一目均衡表

転換線:9 基準線:26 先行スパンB:52 色設定:雲だけを標準色表示

おまじないの類とおなじで各設定になんの根拠もありません。お気づきの方もあるかもしれませんが、平均線とボリンジャーバンドの期間数値はフィボナッチ数にボリンジャーバンドの偏差と一目均衡表の各期間は標準設定です。